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今年年初以來，隨著A股市場整體回暖，股票資產表現強勁，帶動私募股票策略領跑。

私募排排網的數據顯示，截至2025年2月28日，有業績記錄的13407只私募證券產品在2025年以來的整體收益率為3.59%。其中，10319只產品實現了正收益，占比高達76.97%。

其中，股票策略在今年以來的收益領跑五大策略。具體來看，盡管1月市場表現較為疲軟，但進入2月后市場逐步企穩回升，尤其是成長風格板塊表現突出，從而帶動了股票策略收益的回升。截至2月28日，有業績記錄的8928只股票策略產品今年以來收益率均值為4.62%，其中7081只產品實現正收益，占比為79.31%。

組合基金和多資產策略在抓住股票市場投資機會的同時，通過其他資產類別的配置和動態調整來平滑收益波動，從而實現較好的整體收益。今年以來，有業績記錄的452只組合基金和1469只多資產策略產品的收益率均值分別為2.98%和2.47%，正收益產品占比分別為86.06%和75.63%。

值得一提的是，近期A股市場整體保持震蕩攀升走勢，這為量化私募提供了良好的操作環境。數據顯示，截至2月28日，有業績記錄的1462只股票量化多頭產品在2025年以來的收益率均值為5.05%，其中1294只產品實現了正收益，占比高達88.51%。此外，有業績記錄的6462只主觀多頭產品在2025年以來的收益率均值為4.94%，其中4947只產品實現正收益，占比為76.56%。

債券策略同樣表現不俗。有業績記錄的1147只債券策略產品今年以來收益率均值為1.22%，其中778只產品實現正收益，占比為83.70%。

市場中性策略的業績也有所回暖。有業績記錄的746只市場中性策略產品今年以來收益率均值為1.82%，其中632只產品實現正收益，占比為84.72%。

今年以來的商品期貨市場波動相對較大，這給期貨與衍生品策略帶來挑戰。數據顯示，今年以來，期貨及衍生品策略雖然實現了正收益，但整體表現在五大策略中墊底。有業績記錄的1411只期貨及衍生品策略產品今年以來收益率均值為0.29%，其中778只產品實現正收益，占比為55.14%。

在期貨及衍生品策略中，主觀CTA的表現優于量化CTA。數據顯示，有業績記錄的353只主觀CTA產品今年以來收益率均值為0.32%，其中198只產品實現正收益，占比為56.09%。相比之下，量化CTA的表現較為遜色，有業績記錄的830只量化CTA產品今年以來收益率均值為-0.10%，其中390只產品實現正收益，占比為46.99%。

校對：呂久彪